Může mít dohoda států v EU z 27. října 2011 o částečném odpisu řeckých dluhů dopad na tuzemský bankovní trh?

Český bankovní sektor je dlouhodobě ziskový a stabilní. Potvrzují to i výsledky posledních zátěžových testů zveřejněné Českou národní bankou v září 2011. Podle nich je český bankovní systém schopen přestát i dramaticky nepříznivý, až velmi nepravděpodobný, ekonomický vývoj.
České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. Zátěžové testy ČNB ukázaly, že české banky mají asi 28 miliard korun pohledávek za velmi zadluženými zeměmi eurozóny (kromě Řecka jde o Irsko, Itálii, Portugalsko a Španělsko). Podle těchto testů by ani úplný odpis veškerých pohledávek českých bank vůči těmto předluženým zemím EU domácí bankovní sektor neohrozil.

Jaký bude mít na české banky, které jsou dcerami zahraničních bankovních skupin, dopad dohoda států v EU směřující k posílení stability bank v Evropské unii?

České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. V klíčovém ukazateli kapitálové přiměřenosti český bankovní sektor výrazně překračuje 9procentní hranici, kterou mají evropské banky plnit ke konci června 2012. Česká národní banka předpokládá, že tento ukazatel kapitálové přiměřenost českých bank bude i v červnu 2012 bezpečně nad 9procentním limitem. Podle aktuálních údajů kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v ČR dle definice Tier 1 činila 14,7 procenta k polovině roku 2011.

Může dohoda států v EU vyvolat odliv peněz z českých bank do zahraničí?

ČNB bedlivě hlídá celkové zdraví bankovního sektoru i tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám se dlouhodobě pohybuje hluboko pod stanoveným 25procentním limitem. Vývoj této angažovanosti je dlouhodobě pod pečlivým dohledem ČNB a banky musí mimo jiné ČNB předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.

Jak jsou na tom nyní české banky?

Domácí bankovní sektor je dle názoru České národní banky stabilní a ziskový. Přebytek celkových vkladů nad úvěry v systému poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí. V mezinárodním srovnání je český bankovní systém dobře kapitalizovaný a výsledky zátěžových testů ukazují, že je schopen přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj.

Mají se občané se obávat o bezpečnost svých vkladů v českých bankách?

K obavám o vklady v domácích bankách není důvod. Případná eskalace problémů v evropském finančním systému může mít určité nepřímé dopady na české bankovnictví, ale Česká národní banka je velmi ostražitá již od počátku krize v roce 2008 a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám (např. formou mezibankovních úvěrů či mezibankovních termínovaných vkladů). Základním nástrojem dohledu pro kontrolu těchto převodů je monitoring dodržování limitu angažovanosti vůči skupině, která může dosáhnout maximálně 25 % regulatorního kapitálu tuzemské banky. České banky doposud (a to i v době finanční krize) tento regulatorní limit s velkou rezervou dodržují.

Další formou finančního toku může být výplata dividend zahraničním vlastníkům ze zisků domácích bank. ČNB také pečlivě monitoruje tento proces výplaty dividend, který může být další formou finančního transferu směrem od českých bank k jejich zahraničním matkám. S bankami vyhodnocuje možné dopady výplaty dividend na jejich kapitálovou přiměřenost jak ve standardním ekonomickém prostředí, tak i s použitím zátěžových scénářů vývoje ekonomiky. ČNB také spolupracuje se zahraničními institucemi, které dohlížejí na „matky“ českých bank.

Fond pojištění vkladů Ze zákona jsou pojištěny vklady občanů i firem u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Pojištěny jsou v korunách i cizí měně včetně úroků do výše maximálně 100.000 eur, v přepočtu zhruba 2,5 milionu Kč, na jednoho klienta u jedné banky, spořitelny nebo záložny. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy žádná spoluúčast. Pojištění vkladu vzniká automaticky uzavřením smlouvy s bankou, spořitelnou nebo záložnou a vložením peněz na účet. Pojištěny jsou běžné, spořicí, termínované a vkladové účty a vkladní knížky. Nepojištěné jsou např. směnky, dluhopisy, podílové listy. Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank jsou také pojištěny, ale v systému pojištění země, kde má příslušná mateřská banka sídlo. Pojištění vkladů v zemích EU je stejně jako v ČR 100 procent, nejvýše ovšem 100.000 eur na jednoho klienta v jedné bance, Více informací: Fond pojištění vkladů, www.fpv.cz, tel. 225 375 306, e-mail: info@fpv.cz.

Jak by zvládly české banky návrat recese do Evropy?

České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. Přebytek kapitálu nad regulatorním minimem dosahuje 148,8 miliard korun¹. Zátěžové testy, které Česká národní banka pravidelně zpracovává, počátkem září 2011 ukázaly, že by český bankovní systém ustál i eskalaci fiskální krize eurozóny a dramatické zhoršení domácího ekonomického vývoje. České banky mají asi 28 miliard korun pohledávek za velmi zadluženými zeměmi eurozóny (Irsko, Itálie, Portugalsko, Řecko a Španělsko). Z toho polovina jsou pohledávky vůči vládám, polovina vůči privátním subjektům, zejména bankám. Ani úplný odpis veškerých pohledávek českých bank vůči těmto předluženým zemím EU by sektor podle zátěžových testů neohrozil. I v případě tohoto negativního scénáře by českým bankám zůstalo navíc zhruba 60 miliard korun ke krytí neočekávaných ztrát. Tuzemské banky také disponují dalším rezervním polštářem ve formě vytvořených opravných položek ke krytí ztrátových pohledávek v hodnotě více než 80 miliard korun. Shrneme-li to, české banky jsou v tuto chvíli schopny odolat zhoršení ekonomické situace v zahraničí i doma.

Graf: Vývoj kapitálové přiměřenosti (v %)

Může mi ČNB říct, jak je na tom moje banka?

Každý odpovědný klient by se měl nechávat pravidelně informovat o aktuální situaci přímo v bance, které svěřil své peníze nebo jejíž produkty využívá. Bankovní sektor v tuzemsku je pod neustálým dohledem ČNB, která je velmi ostražitá již od počátku krize v roce 2008 a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. K situaci konkrétních finančních institucí se ČNB kvůli zákonné mlčenlivosti vyjadřovat nemůže.

Kdo chce spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, by měl mít na paměti zejména šest základních P: Přemýšlet, Ptát se, Porovnávat, Poradit se, Propočítávat a až poté Podepsat.

Základní desatero:

1. Nic není zadarmo
2. Mějte jasno
3. S kým jednáte?
4. Váš finanční plán
5. Čtěte všechno
6. Nejasné smlouvy
7. Vysoký výnos
8. Investování
9. Životní pojistka
10. Chraňte svá data

(Podrobný popis Základního desatera naleznete na adrese http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/desatero.html)

Proč ČNB zavedla od letošního léta mimořádný týdenní monitoring obchodů mezi českými bankami a jejich zahraničními matkami?

Vývoj na mezinárodních finančních trzích byl vyhodnocen jako potenciálně rizikový vzhledem k jeho možnému dopadu na hospodaření tuzemských bank. V rámci obezřetnostní politiky si ČNB mimo jiné klade za cíl předcházet vzniku krizových situací. Pro účely efektivního výkonu dohledu byl proto operativně upraven rozsah a termíny pro předkládání informací o vývoji likvidity a angažovanosti bank vůči subjektům ze skupiny. Frekvence reportovací povinnosti závisí na závažnosti situace a ČNB ji může dle potřeby upravovat.

Jaký je vývoj angažovanosti českých bank vůči mateřským zahraničním bankovním skupinám?

Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám je dlouhodobě výrazně pod zákonem stanoveným 25procentním limitem (viz graf). Vývoj této angažovanosti je dlouhodobě pod pečlivým dohledem ČNB a banky musí mimo jiné předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.

Vývoj průměrné angažovanosti investičního portfolia tuzemských bank vůči subjektům ze skupiny

Viz graf na straně 6 v prezentaci ředitele dohledu nad finančním trhem D. Rozumka (pdf, 401 kB).

Zákonný 25procentní limit vyjadřuje poměr angažovanosti banky vůči jejímu kapitálu. Uvedený limit se vztahuje pouze k investičnímu portfoliu, které obsahuje všechny typy nástrojů (depozita, nakoupené dluhopisy, poskytnuté úvěry aj.). Kromě investičního portfolia banky zřizují i obchodní portfolio, do kterého zařazují aktiva se záměrem s nimi obchodovat, resp. držet krátkodobě za účelem následného prodeje nebo se záměrem využití krátkodobých cenových rozdílů. Poměr aktiv bankovního sektoru zařazených v investičním a obchodním portfoliu je zhruba 80:20.

¹ Stav k 31.8.2011; kromě toho by bylo možno vzít v úvahu i čistý zisk vygenerovaný bankovním sektorem v období leden - srpen ve výši 41,3 mld. Kč.